Sistema comercial vix
sistema de comércio Vix
O Sistema de Negociação do Índice de Volatilidade (VIXTS) foi descrito por Trent Gardner no Stocks and Commodities Mag. Dec. 2012. O VIXTS compara uma média móvel de 50 dias do VIX ao seu preço de fechamento. Se o preço permanecer acima ou abaixo da média de 50 dias para a contagem, um sinal de venda ou compra será gerado. Defina o intervalo da barra para 1 dia. O usuário pode alterar a entrada (fechar), o método (SMA), o período (50) e a contagem (11). A definição deste indicador é ainda mais expressa no código condensado dado no cálculo abaixo.
Como comerciar usando o VIX Trading System.
Se o preço permanecer acima do VIXTS por 11 dias, um sinal de venda será gerado; Por outro lado, se o preço permanecer abaixo do VIXTS por 11 dias, será dado um sinal de compra.
Como acessar no MotiveWave.
Vá para o menu superior, escolha Adicionar estudo, comece a digitar este nome de estudo até que ele apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK.
Disclaimer importante: as informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer garantia. Consulte a Divulgação de Riscos e a Declaração de Descargo de Desempenho.
Cálculo.
// input = price, o default é o fechamento.
// method = moving average, o padrão é SMA.
// period = ma period, o padrão é 50.
// maxCount = default é 11 // index = número da barra atual.
sistema de comércio Vix
O sistema é uma das idéias comerciais mais interessantes que já viu em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não requer.
você se tornar um daytrader ou até mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para todos os alertas comerciais, além de relatórios de status mensais.
sistema que não leva todo o seu tempo e permite que você durma à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação no mercado de ações, negociação.
volatilidade ETNs é uma questão de tempo, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda.
O sistema VXX Trading é uma excelente estratégia adicional para investidores de longo prazo e também é perfeito para as contas da IRA.
incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Não troque com dinheiro que não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O VXX Trading System está disponível como um.
Assinatura anual por US $ 1.200 por ano.
Sistema de negociação em sua totalidade e irá ajudá-lo a compreender os conceitos por trás do sistema, bem como as regras de negociação que.
descreva exatamente quando você deve entrar e sair das negociações VXX / XIV. O sistema VXX Trading é construído com um indicador proprietário que.
dá os sinais de compra e venda. O VXX Trading System diretamente no software OptionVue 8 para habilitar os clientes OptionVue.
troque facilmente o sistema VXX por conta própria. No entanto, o software OptionVue 8 não é necessário para poder trocar esse sistema.
Tradutor VIX.
Tradutor VIX: a arma certa para os mercados voláteis de hoje.
Como você gostaria de possuir uma ETF que favorece você em vez de "a casa?"
O VIX Trader pode dizer o que o ETF está configurado para funcionar a seu favor e como trocar os ETF da Volatilidade, uma nova e poderosa categoria de fundos negociados em bolsa, projetados para buscar lucros nos mercados voláteis atuais.
VIX Trader oferece-lhe:
& # 8211; & gt; Uma compreensão completa do VIX ETF que permite aos investidores e comerciantes efetivamente "comprar baixo e vender alto" mais de 75% do tempo.
& # 8211; & gt; Uma introdução completa ao índice S & P 500 VIX, também conhecido como "o índice de medo", como funciona e como os ETF VIX podem oferecer uma maneira de negociar a volatilidade dentro de uma conta de corretagem tradicional ou até mesmo IRA ou 401k.
& # 8211; & gt; Um sistema de comércio completo projetado para competir efetivamente com as instituições, programas de negociação baseados em computadores e algoritmos que introduziram tanta volatilidade nos mercados atuais.
& # 8211; & gt; Educação contínua e treinamento que lhe permite "olhar sobre nossos ombros" e aprender a trocar esses mercados complexos e excitantes.
& # 8211; & gt; Um programa de negociação em profundidade que você pode aplicar para ações, ETFs e opções, juntamente com um foco a laser em ETF VIX.
Como um graduado VIX Trader, você nunca mais temerá a volatilidade novamente!
Na verdade, você adotará a volatilidade e a verá como um caminho para lucros potencialmente enormes, assim como os profissionais que se aproveitam da volatilidade todos os dias de negociação.
Você vê, há um ETF que empilha totalmente o deck a seu favor, aproveitando o "contango" que lhe permite essencialmente "comprar baixo, vender alto" na maioria das condições de mercado.
Esta ETF superou dramaticamente a S & amp; P 500. Desde a sua criação em 1 de dezembro de 2010 até 30 de junho de 2015, este ETF ganhou 307% enquanto a S & amp; P 500 ganhou 69,1% (preços de ações, dividendos, custos, impostos não incluso):
Este pode ser o melhor ETF que você já possui!
Mas para trocar este ETF efetivamente, você deve primeiro entender o VIX e, em segundo lugar, você deve ter um sistema de comércio profissional para competir nesta arena volátil e potencialmente lucrativa.
Então, o que é VIX e por que o comércio?
O VIX é o Índice de Volatilidade S & P 500, também conhecido como "índice de medo", que rastreia os preços em tempo real das opções no S & P 500 e exibe as perspectivas dos investidores nos próximos 30 dias de volatilidade.
Os comerciantes e as instituições mais profissionais negociam neste mercado e, à medida que o "medo" aumenta, a volatilidade aumenta, e quando a complacência controla os mercados, a volatilidade cai.
Os ETF VIX e VIX oferecem uma nova maneira para investidores de varejo fazer apostas direcionais, diversificar um portfólio, gerenciar riscos e volatilidade comercial.
Anteriormente, a VIX era estritamente o domínio de comerciantes de futuros sofisticados, mas agora, com o advento dos ETFs VIX, os investidores de varejo podem participar desse mercado e buscar lucros como os grandes.
O VIX move-se oposta ao S & amp; P 500 na maioria das vezes.
Então, quando o S & amp; P 500 está subindo, o VIX está caindo, e quando o S & amp; P 500 está caindo nas subidas VIX, e esta correlação pode estar em jogo até 80% do tempo:
O que isso significa para os investidores é que podemos fazer apostas direcionais sobre a volatilidade que geralmente diminuirá à medida que o S & amp; P ganha em valor.
Tradutor VIX mostra-lhe os melhores ETF VIX e como comercializá-los.
Todos os ETF VIX não são criados iguais, e você precisa saber o que está fazendo se você estiver lucrando nesses mercados em rápida mudança.
Com o VIX Trader, você aprenderá tudo sobre o Futuro a Curto Prazo iPath S & amp; P 500 VIX ETN (NYSEARCA: VXX), que é extremamente popular e amplamente comercializado, com uma média de mais de 45 milhões de ações por dia com mais de US $ 1,2 bilhões no gerenciamento a partir de Julho de 2015.
Mas o VIX normalmente está em contango, o que significa que os meses futuros são mais caros do que o mês atual, e NYSEARCA: VXX está comprando contratos de futuros mais caros, gerando um rendimento negativo para investidores que, efetivamente, estão comprando alto e vendendo baixo.
Este é um gráfico feio, sem dúvida, mas VIX Trader mostra como você pode ganhar dinheiro com este ETN, o que, de outra forma, parece um perdedor consistente.
Apresentando o que poderia ser o melhor ETF NUNCA!
Se você já quis um ETF que fosse seu amigo, pode ser isso.
O VIX Trader irá apresentá-lo a este ETF que faz exatamente o oposto de NYSEARCA: VXX, que executa inversamente NYSEARCA: VXX, e oferece a chance de "comprar baixo, vender alto" devido aos efeitos comuns de contango em futuros VIX .
E VIX Trader irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre esta ETF e como trocá-la. E troque, você deve, porque a volatilidade é volátil.
No gráfico acima, podemos ver como este ETF subiu de $ 5.00 / share para US $ 50 / share entre o final de 2011 e o meio de 2015.
E então podemos ver como ele mergulhou de aproximadamente 50 para US $ 22,75 no espaço de apenas alguns meses no verão / outono de 2015.
Estas são mudanças de tirar o fôlego, sem dúvida, mas para comerciantes ágeis, estes são os tipos de movimentos espetaculares que podem gerar de forma explosiva riqueza real!
Preste muita atenção!
& # 8211; & gt; VIX Trader irá mostrar-lhe como e quando passar de posições investidas neste ETF para dinheiro, dependendo das condições do mercado.
& # 8211; & gt; VIX Trader irá mostrar-lhe como trocar XIV e VXX e mover-se entre estes dois poderosos ETNs e posições de caixa quando apropriado.
& # 8211; & gt; VIX Trader irá mostrar-lhe como se tornar uma volatilidade longa e curta, assim como os profissionais fazem todos os dias.
Você acha que os comerciantes experientes poderiam ter feito um dinheiro longo e curto nos movimentos vistos neste gráfico?
VIX Trader irá mostrar-lhe como negociar NYSEARCA: VXX, mas isso é apenas o começo!
& # 8211; & gt; Você também aprenderá o 5 Keys To Trading Success e você aprenderá com profissionais como Paul Tudor Jones.
& # 8211; & gt; Você obterá um sistema de comércio técnico que foi bom o suficiente para Charles Dow e identifica claramente a oferta e a demanda, a atual tendência, suporte e resistência e impulso. E dá-lhe pontos de entrada e saída claros!
& # 8211; & gt; Você terá acesso à nossa seção de membros que inclui os 7 módulos de vídeo que compõem o curso VIX Trader, nosso eBook, "VIX e VIX ETNs: o que eles são sobre tudo e como negociar esse mercado emocionante" e uma biblioteca completa ou artigos e referências para ajudá-lo a se tornar um especialista na negociação VIX e VIX.
As opções VIX podem abrir um novo mundo de riqueza.
Não importa o quão experiente você seja como comerciante ou investidor, a negociação de opções é provavelmente algo sobre o qual você precisa saber mais sobre isso.
Mas não estamos falando sobre opções de compra. Esse é o jogo de um otário.
Estamos falando de opções de venda, sobre como você é pago toda vez que você troca e como gerenciar cada comércio para colocar as chances a seu favor pelo menos 80% do tempo.
O Trading VIX Options irá ensinar-lhe:
Como trocar opções VIX e opções em ETN VIX Como vender opções em vez de comprá-las. Como fazer com que o tempo de decaimento funcione para você em vez de contra você.
Você se tornará um especialista em estratégias comerciais importantes, como:
Chamadas verticais Posições verticais Como configurar um crédito ou débito dependendo das condições do mercado Como definir uma quantidade conhecida de risco Como gerenciar riscos Como lucrar se o mercado se mover em sua direção, de lado ou mesmo levemente contra você Como e # 8220; salvar & # 8221; um comércio perdedor Como negociar com uma probabilidade de sucesso de 80% a 90% Como se beneficiar do tempo decadência inerente às opções e tornar o tempo seu amigo em vez do seu inimigo Como você pode ganhar sem ter que estar certo sobre o mercado. mover.
VIX Trader é um pacote completo que inclui:
O 5 Keys To Trading Success e você aprenderá com profissionais como Paul Tudor Jones. Um sistema de comércio técnico que foi bom o suficiente para Charles Dow e que identifica claramente a oferta e a demanda, a atual tendência, suporte e resistência e impulso. E dá-lhe pontos de entrada e saída claros! Acesse a nossa seção de membros, que inclui os módulos de vídeo e os manuais que compõem o curso VIX Trader, nosso eBook, "VIX e VIX ETNs: o que eles são" Tudo sobre e como negociar este mercado emocionante ", e um total biblioteca ou artigos e referências para ajudá-lo a se tornar um especialista na negociação VIX e VIX.
Livrar-se de Guess Work and Emotion Forever!
O comerciante do VIX tira toda a emoção e adivinha o trabalho de negociação e investimento e substitui esses fatores prejudiciais por uma metodologia constante e fácil de usar. O trabalho de emoção e adivinhação são dois dos fatores mais mortais que levam ao fracasso para a maioria dos investidores e comerciantes e o VIX Trader oferece um sistema claro e fácil de usar que pode eliminá-los para sempre.
Descubra como antecipar os movimentos do mercado.
Uma das coisas mais emocionantes que você receberá neste curso é uma técnica pouco conhecida que chamamos de "negociação de antecipação" que pode ajudá-lo no início de um grande movimento ao invés de depois que já aconteceu.
A maioria dos sistemas de acompanhamento de tendências e muitos sistemas de negociação técnica geram somente sinais de "compra" após grandes movimentos já ocorreram e, assim, você perdeu a maior parte dos lucros potenciais oferecidos pelo Sr. Mercado.
E quando a tendência muda, muitos sistemas dão grandes lucros antes de reconhecerem uma mudança na direção do mercado.
Mas com o VIX Trader, você aprenderá a entrar e sair de trades usando um método que "antecipa" o que vai acontecer em seguida, então pode ter o melhor tiro para tirar proveito de mais movimentos importantes que muitos sistemas faltam.
Tão fácil um 5º graduador poderia fazê-lo.
& # 8211; & gt; O VIX Trader é fácil de configurar e manter. Nós iremos passar por cada peça deste sistema passo a passo para que você saiba tudo o que precisa saber para ser bem sucedido por conta própria.
& # 8211; & gt; O VIX Trader pode ajudá-lo a capitalizar movimentos importantes, evitar grandes movimentos de desvantagem e buscar lucros da volatilidade ao invés de ser atacado e perder como tantos investidores varejistas.
& # 8211; & gt; O VIX Trader oferece um caminho claro para entender e negociar na direção da tendência predominante.
& # 8211; & gt; O Comerciante VIX oferece regras de compra e venda claras que antecipam movimentos antes que aconteçam.
& # 8211; & gt; O VIX Trader ajuda você a aprender o aspecto mais importante da negociação, gerenciamento de riscos. Os profissionais sempre entram em um comércio pensando sobre o quanto eles podem perder enquanto os amadores entram apenas pensando em quanto eles podem fazer.
E você nunca está sozinho.
Ao contrário da maioria dos programas que acabam de tirar seu dinheiro e depois soltá-lo, nunca esquecemos você.
Pelo contrário, continuamos trabalhando com você através de nossos programas de educação continuada para garantir que você obtenha tudo o que precisa saber.
Os benefícios dos membros e a educação continuada incluem:
& # 8211; & gt; Alertas de comércio regulares que permitem que você assista nossos negócios e entradas, paradas e saídas para que você possa aprender "olhando nossos ombros" em um ambiente em tempo real.
& # 8211; & gt; Atualizações diárias do mercado e atualizações VIX para mantê-lo a par da situação atual.
& # 8211; & gt; Acesso fácil aos nossos especialistas por e-mail ou telefone.
Apenas para resumir, o VIX Trader oferece:
Um Sistema de Negociação Completo:
Pontos claros de entrada e saída Gerenciamento de risco definido Foco em ETNs VIX Identificação de tendências Suporte e níveis de resistência. Fácil de definir pontos de parada de perda. Negociação sem emoção.
Benefícios dos Membros Continuados:
VIX ETN e ETF Alertas de negociação Atualizações diárias do mercado Página de membros privados 7 Módulos de treinamento de vídeo.
COMPRE! Você pode começar o VIX Trader hoje!
A TradingGods, sede do VIX Trader, tem uma classificação A + com o Better Business Bureau e você pode se juntar facilmente a nós usando nosso carrinho de compras seguro e on-line.
Quando você fizer isso, você terá acesso imediato à nossa seção de membros, que inclui o curso de negociação VIX Trader completo e adiciona você à nossa lista de membros do VIX Trader para que você obtenha nossas posições atualizadas da VIX Trader.
Você também receberá nosso boletim informativo diário e encontrará artigos aprofundados sobre ETF VIX e VIX e ETNs e nosso e-book, "VIX e VIX ETNs: o que eles são" Tudo sobre e como negociar esse mercado emocionante "
Você pode obter o VIX Trader por um preço de compra fácil de US $ 1495 ou pode solicitar o Crédito do PayPal e obter o VIX Trader sem pagamento devido por SEIS MESES!
Os programas de negociação profissional comparáveis podem atingir até US $ 5.000 ou mais, mas o VIX Trader tem preços para investidores de varejo e pode ser a melhor decisão de educação de investimento que você já realizará.
Envolvendo tudo isso, o VIX Trader é:
& # 8211; & gt; Focada em ETN VIX e ETFs, veículos de investimento relacionados ao VIX, o CBOE S & P 500 Volatility Index.
& # 8211; & gt; Projetado para aproveitar a volatilidade crescente e decrescente e oferece oportunidades usando VIX ETNs em ambos os lados desses mercados em movimento rápido.
& # 8211; & gt; Um curso de negociação completo que o prepara para "ir para ele sozinho", mas nunca "deixa você sozinho".
Estamos apostando nosso tempo e dinheiro que você terá sucesso.
Ao contrário de muitas empresas de educação financeira, investimos dinheiro real seguindo o sistema VIX Trader e "colocamos nosso dinheiro onde está a nossa boca".
Além disso, o tempo é dinheiro e estamos dispostos a investir tanto tempo como é necessário para garantir que você entenda esse sistema sofisticado e tenha todas as ferramentas necessárias para ser bem sucedido.
Perguntas frequentes (FAQ):
De modo nenhum. Mesmo um 5º ano pode aprender essas técnicas, e você terá todo o apoio e ajuda através dos 7 vídeos que compõem o curso de negociação, webinars semanais e atualizações em tempo real de nossas atuais posições do VIX Trader.
Certamente pode ser e você tem que entender os riscos e decidir se a negociação de volatilidade é adequada para você com base em sua própria situação pessoal e metas financeiras. No entanto, usado corretamente, os fundos negociados em troca de volatilidade oferecem oportunidades únicas para acelerar seu progresso financeiro e aumentar seus ativos rapidamente.
Além disso, certos ETFs de volatilidade e técnicas de negociação podem "empilhar o deck" a seu favor e oferecer oportunidades incomparáveis usando as propriedades associadas ao contango em contratos de futuros associados aos ETF VIX.
"E se eu tiver uma pergunta ou não entender algo?"
Basta enviar um e-mail. Uma parte muito única e valiosa do VIX Trader é a ajuda pessoal que você pode obter que o chapéu só pode ajudar a torná-lo um investidor e comerciante melhor e profissional.
Então, apenas para resumir, o VIX Trader inclui:
& # 8211; & gt; Uma introdução completa ao VIX ETF que permite aos investidores e comerciantes efetivamente "comprar baixo e vender alto" mais de 75% do tempo.
& # 8211; & gt; Uma introdução completa ao índice S & P 500 VIX, também conhecido como "o índice de medo", como funciona e como VIX ETNs e VIX ETFs podem oferecer uma maneira de negociar a volatilidade dentro de uma conta de corretagem tradicional ou mesmo IRA ou 401k.
& # 8211; & gt; Um sistema de comércio completo projetado para competir efetivamente com as instituições, programas de negociação baseados em computadores e algoritmos que introduziram tanta volatilidade nos mercados atuais.
& # 8211; & gt; Componentes de negociação críticos, incluindo pontos de entrada e saída claros, gerenciamento de risco definido, identificação de tendências, níveis de suporte e resistência, fácil de definir pontos de parada e negociação sem emoção.
& # 8211; & gt; Educação contínua e treinamento que lhe permite "olhar sobre o ombro" e aprender a trocar esses mercados complexos e excitantes. Você pode acompanhar os nossos programas de negociação VIX ETF, visualizar nossos webinars regulares e se tornar um especialista através do nosso fluxo contínuo de VIX Education, eBooks e artigos.
Inscreva-se hoje e comece a negociar VIX amanhã!
Ou registre-se com pagamentos fáceis com crédito do PayPal, sem pagamento e sem juros por 6 meses!
Junte-se hoje e descubra o ETN que o favorece em vez de "a casa".
Comerciante VIX: A Arma Direita para os Mercados Voláteis de Hoje!
Disclaimer: O conteúdo aqui incluído é apenas para fins educacionais e informativos, e os leitores concordam com a Cláusula de Isenção de Direitos Comerciais, Termos de Uso e Política de Privacidade antes de acessar ou usar esta ou qualquer outra publicação pela TradingGods ou pelo Ridgeline Media Group, LLC.
O curso de comércio VIX Trader destina-se apenas a fins informativos, educacionais e de pesquisa. Não é um conselho de investimento. A informação, fatos, números, dados e análises aqui incluídos acreditam ser precisos, confiáveis e credíveis, mas nada pode ser verificado por sua certeza. Os diretores de TradingGods comercializam ativamente uma ampla gama de fundos negociados em bolsa (ETFs) e Notes Exchange Traded (ETNs) e as posições aqui mencionadas podem mudar a qualquer momento. Clique aqui para saber mais sobre a diferença entre os Fundos negociados em bolsa (ETFs) e as notas negociadas em bolsa (ETNs). Qualquer informação de desempenho é hipotética e apenas para fins informativos. Como muitos fatores potenciais incluem, mas não se limitam a; condições de mercado, serviço de corretagem, poder de compra, habilidades de negociação, disponibilidade de estoque variará de comerciante para comerciante, os resultados individuais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta deve ou deve atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas em qualquer publicação, artigo ou webinar. O material educacional fornecido pela TradingGods não, nem pode levar em conta as necessidades, objetivos e situação financeira de seus assinantes. Você deve consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões financeiras. Ao assistir ou ver qualquer informação de TradingGods em qualquer meio, você reconhece, envia e adere a este aviso e aceita as responsabilidades que incorreu em suas próprias decisões ao usar nossa informação e análise por sua conta e risco.
Divulgações importantes e desresponsabilidades sobre ETFs com alavancas e inversas:
A FINRA fez as seguintes declarações sobre ETF alavancados e inversos -
& # 8220; Exchange Traded Funds (ETFs) que oferecem alavancagem ou que são projetados para executar inversamente o índice ou benchmark que rastreiam - ou ambos - estão crescendo em número e popularidade. Embora tais produtos possam ser úteis em algumas estratégias de negociação sofisticadas, eles são instrumentos financeiros altamente complexos que normalmente são projetados para atingir seus objetivos declarados em uma base diária. Devido aos efeitos da composição, o seu desempenho durante longos períodos de tempo pode diferir significativamente do seu objetivo diário declarado. Portanto, os ETFs inversos e alavancados que são redefinidos diariamente não são adequados para investidores de varejo que planejam mantê-los por mais de uma sessão de negociação, particularmente em mercados voláteis. # 8221;
& # 8220; Estes produtos são complexos e podem ser confusos. Os investidores devem considerar buscar o conselho de um profissional de investimento que entenda esses produtos, pode explicar se ou como eles se encaixam no objetivo do investidor individual e quem está disposto a monitorar o desempenho da ETF & # 8217; especial para seus clientes. & # 8221;
& # 8220; ETFs alavancados e inversos podem ser apropriados se recomendados como parte de uma estratégia de negociação sofisticada que será monitorada de perto por um profissional financeiro. & # 8221;
Nota especial: A maioria dos ETN e ETF VIX não são alavancados, mas são produtos de alta volatilidade e não são adequados para todos os investidores. Leia o prospecto com cuidado e compreenda os riscos antes de investir nesses produtos.
Divulgações importantes e desresponsabilidades sobre opções:
Governo exigido pelo governo -
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de negociar opções, leia Características e Riscos da Opção Padronizada (ODD) que podem ser obtidas com seu corretor, ligando para (888) OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, IL 60606. O conteúdo deste site pretende ser de natureza educativa e / ou informativa. Nenhuma declaração neste site destina-se a ser uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender qualquer garantia ou para fornecer consultoria de negociação ou de investimento. Os comerciantes e os investidores que considerem opções devem consultar um consultor fiscal profissional sobre como os impostos podem afetar o resultado das transações de opções contempladas.
O estoque, o forex, o futuro e a negociação de opções não são apropriados para todos. Existe um risco substancial de perda associada à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita de que usar esta metodologia ou sistema ou a informação nesta carta gerará lucros ou garantirá a ausência de perdas.
Day Trading System no VIX Futures & # 8211; JonathanKinlay.
A estratégia comercializa a frente dois meses no contrato de futuros CFE VIX, gerando um lucro anual de cerca de US $ 25.000 por spread.
Eu construí um sistema de troca de dia equivalente em futuros VIX na linguagem visual ADL da Trading Technologies, usando dados de barra de 1 minuto para 2010 e testei o sistema fora de amostra em 2011-2014. (para mais informações sobre o X-Trader / ADL, acesse aqui).
O PL líquido anual é de cerca de US $ 20.000 por spread, com uma taxa de ganhos de 67%. No lado negativo, o fator de lucro é bastante baixo e o comércio médio é apenas 1/10 de um carrapato). Observe que isso é líquido do spread Bid-Ask de 0,05 (US $ 50) e custos de comissão / transação de US $ 20 por turno. Esses pressupostos de custo são razoáveis para negociação on-line em muitas agências de corretagem.
No entanto, a estratégia exige que você trabalhe o spread para entrar passivamente (reduzindo assim o custo de entrada). Isso geralmente só é viável em uma plataforma adequada para uma negociação de alta frequência, na qual você pode assumir que suas ordens têm prioridade aceitável na fila de ordens limite. Isso resultará em uma proporção razoável de seus lances passivos e as ofertas serão executadas. Normalmente, o comércio de propagação é realizado durante a sessão, saindo de perto (já que este é um sistema comercial de dia).
Lucro por combinar RSI e VIX.
Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.
Sabendo como funciona esse relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.
Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como serão os negócios, temos dois negócios a partir de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.
Clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as conversas da dívida dos EUA assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2011, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Testando o limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.
Testando o limite de venda.
Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.
Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.
Obter o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Adoraria ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório de Negociação para Idiotas!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro excelente artigo!
Tenho livros de Connors e tenho testado e codificado estes no MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. No seu último artigo, você afirma que:
& # 8220; Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. & # 8221;
Além da falta de paradas, que eu concordo completamente com o & # 8230 ;, o que mais não faz esse ou outro sistema Connors RSI incompleto? O fator Lucro, tamanho médio do comércio, negócios lucrativos, etc. & # 8230; parece muito bom.
Eu testei esses testes e teste de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em todos os casos esses sistemas parecem bastante bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada. A maioria dos outros fatores se parece bem. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas o mais importante, você poderia usar o WFO da TradeStation para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso até certo ponto no artigo, uma análise de cluster WFO proporcionaria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todos os negócios históricos nos dará uma melhor idéia de potenciales retiradas e retornos.
Fico feliz em saber que você está gostando do site!
Estou atrasado alguns meses atrás em suas postagens, Jeff, mas eu gostaria de ver uma postagem sobre o WFO e sua opinião sobre isso. Eu votei em um comentário ou dois na WFO em artigos anteriores.
Mark, essa é uma boa idéia e uma que eu também estive jogando também. Está na lista do-do.
Obrigado pela sua resposta, eu nunca considerei usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o rebaixamento & # 8211; é uma ótima ideia.
Não tenho certeza do que é WFS da Tradestation. Eu uso MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Walk Forward Optimizer da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo que seria de grande ajuda.
Oi, encontrou esta publicação enquanto procurava idéias e estratégias comerciais sobre a volatilidade. Qual subjacente você troca quando o RSI atinge os departamentos? Tks
Bom trabalho, eu tenho trabalhado em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Acho que um dos riscos de usar o VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; Graças à QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros do limite de tempo de que você fala são bem feitos.
na minha opinião, enfatizar que a retirada é suficiente, você teste o sistema de 1/2006 a 1/2010.
O resultado não será tão emocionante.
Eu realmente italiano, me desculpe pelo meu inglês ruim.
Eu aprofundou meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e agradeço meu Jeff para Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise desta estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa idéia, Mike. I & # 8217; adicioná-lo à lista de tópicos.
Muito obrigado por seus ótimos conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada & # 8221 ;.
Não é típico deste tipo de estratégias de reversão média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
por isso parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco ao negociar apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo para este artigo. No entanto, é verdade, as paradas geralmente prejudicam esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada difícil catastrófica pode dar alguma paz de espírito.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso perguntar quais valores mobiliários você usou para o seu backtest até 1983? VXI ou VXO? S & amp; P 500 Index?
Esse seria o mercado à vista de S & # 038; P, e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, já que você pode notar que a primeira negociação não é até 1991, quando os dados do VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para coincidir quando o primeiro comércio foi realizado. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 definitivamente colocaria a última melhoria no sistema e tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um follow through post?
Vou adicionar isto à lista de futuros artigos. Obrigado!
Eu disse 2,5, mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisamos explorar o alcance.
Aguardo a sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontece no EOD ao fechar.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, isso seria. Mas, se não, você poderia explicar o porquê?
Olá Alex, acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de comércio de SPY.
Grande artigo Jeff.
Finalmente consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto para os gráficos de teste de limite de 2 vendas & # 8212; onde você testar diferentes valores de RSI para sair. Estou obtendo exatamente o oposto ... melhor lucro geral e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim de qualquer maneira!) Que uma saída em um Vix RSI baixo (S & P de alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar que eu não consegui isso de alguma forma errado? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não do VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo onde a regra de saída indica & # 8220; Sair quando RSI (2) do VIX cai abaixo de 30 & # 8221 ;. Foi então mudado para se tornar "saída" quando RSI (2) do preço sobe acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que seria de esperar.
Também é bom ver que esta estratégia continuou a se apresentar bem até o presente.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs qual deles é melhor em sua experiência eu preciso knwo um pouco mais para aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, adoro todo o trabalho que você fez, testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora eu tenha feito tudo manualmente. Os resultados são realmente agradáveis. Eu tenho usado RSI2 na minha negociação por alguns anos agora em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; você não mencionou em suas regras sobre somente fazer negócios quando o VIX abre mais do que o fechamento de ontem. Mesmo que você não o tenha incluído em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Gostei muito dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para negociar futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Eu não vejo isso nesses mercados em um tempo, mas em geral, eu pensaria que seria um conceito viável.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2011-2018 pela Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.
VIX Trading Strategies em fevereiro.
Nós testamos 22 estratégias simples para negociar ETP VIX neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.
Algumas dessas estratégias retornaram em excesso de + 30% para o mês na parte de trás de um desempenho forte para inversores VIX ETPs como XIV e ZIV. Abaixo, eu mostrei os resultados de fevereiro das 22 estratégias que bloguei anteriormente sobre o comércio de ETP VIX de curto prazo. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.
XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei novamente os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para os VIX ETPs de médio prazo menos populares (ou é "subutilizado"?) ZIV e VXZ (clique para ampliar).
Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
O sistema é uma das idéias comerciais mais interessantes que já viu em todos os seus anos seguindo os mercados. Este sistema não requer.
você se tornar um daytrader ou até mesmo um comerciante ativo. Você receberá e-mails para todos os alertas comerciais, além de relatórios de status mensais.
sistema que não leva todo o seu tempo e permite que você durma à noite. Como qualquer outra estratégia de negociação no mercado de ações, negociação.
volatilidade ETNs é uma questão de tempo, como entrar e sair nos momentos certos pode ser a diferença entre um lucro e uma perda.
O sistema VXX Trading é uma excelente estratégia adicional para investidores de longo prazo e também é perfeito para as contas da IRA.
incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. Não troque com dinheiro que não pode perder. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
O VXX Trading System está disponível como um.
Assinatura anual por US $ 1.200 por ano.
Sistema de negociação em sua totalidade e irá ajudá-lo a compreender os conceitos por trás do sistema, bem como as regras de negociação que.
descreva exatamente quando você deve entrar e sair das negociações VXX / XIV. O sistema VXX Trading é construído com um indicador proprietário que.
dá os sinais de compra e venda. O VXX Trading System diretamente no software OptionVue 8 para habilitar os clientes OptionVue.
troque facilmente o sistema VXX por conta própria. No entanto, o software OptionVue 8 não é necessário para poder trocar esse sistema.
Tradutor VIX.
Tradutor VIX: a arma certa para os mercados voláteis de hoje.
Como você gostaria de possuir uma ETF que favorece você em vez de "a casa?"
O VIX Trader pode dizer o que o ETF está configurado para funcionar a seu favor e como trocar os ETF da Volatilidade, uma nova e poderosa categoria de fundos negociados em bolsa, projetados para buscar lucros nos mercados voláteis atuais.
VIX Trader oferece-lhe:
& # 8211; & gt; Uma compreensão completa do VIX ETF que permite aos investidores e comerciantes efetivamente "comprar baixo e vender alto" mais de 75% do tempo.
& # 8211; & gt; Uma introdução completa ao índice S & P 500 VIX, também conhecido como "o índice de medo", como funciona e como os ETF VIX podem oferecer uma maneira de negociar a volatilidade dentro de uma conta de corretagem tradicional ou até mesmo IRA ou 401k.
& # 8211; & gt; Um sistema de comércio completo projetado para competir efetivamente com as instituições, programas de negociação baseados em computadores e algoritmos que introduziram tanta volatilidade nos mercados atuais.
& # 8211; & gt; Educação contínua e treinamento que lhe permite "olhar sobre nossos ombros" e aprender a trocar esses mercados complexos e excitantes.
& # 8211; & gt; Um programa de negociação em profundidade que você pode aplicar para ações, ETFs e opções, juntamente com um foco a laser em ETF VIX.
Como um graduado VIX Trader, você nunca mais temerá a volatilidade novamente!
Na verdade, você adotará a volatilidade e a verá como um caminho para lucros potencialmente enormes, assim como os profissionais que se aproveitam da volatilidade todos os dias de negociação.
Você vê, há um ETF que empilha totalmente o deck a seu favor, aproveitando o "contango" que lhe permite essencialmente "comprar baixo, vender alto" na maioria das condições de mercado.
Esta ETF superou dramaticamente a S & amp; P 500. Desde a sua criação em 1 de dezembro de 2010 até 30 de junho de 2015, este ETF ganhou 307% enquanto a S & amp; P 500 ganhou 69,1% (preços de ações, dividendos, custos, impostos não incluso):
Este pode ser o melhor ETF que você já possui!
Mas para trocar este ETF efetivamente, você deve primeiro entender o VIX e, em segundo lugar, você deve ter um sistema de comércio profissional para competir nesta arena volátil e potencialmente lucrativa.
Então, o que é VIX e por que o comércio?
O VIX é o Índice de Volatilidade S & P 500, também conhecido como "índice de medo", que rastreia os preços em tempo real das opções no S & P 500 e exibe as perspectivas dos investidores nos próximos 30 dias de volatilidade.
Os comerciantes e as instituições mais profissionais negociam neste mercado e, à medida que o "medo" aumenta, a volatilidade aumenta, e quando a complacência controla os mercados, a volatilidade cai.
Os ETF VIX e VIX oferecem uma nova maneira para investidores de varejo fazer apostas direcionais, diversificar um portfólio, gerenciar riscos e volatilidade comercial.
Anteriormente, a VIX era estritamente o domínio de comerciantes de futuros sofisticados, mas agora, com o advento dos ETFs VIX, os investidores de varejo podem participar desse mercado e buscar lucros como os grandes.
O VIX move-se oposta ao S & amp; P 500 na maioria das vezes.
Então, quando o S & amp; P 500 está subindo, o VIX está caindo, e quando o S & amp; P 500 está caindo nas subidas VIX, e esta correlação pode estar em jogo até 80% do tempo:
O que isso significa para os investidores é que podemos fazer apostas direcionais sobre a volatilidade que geralmente diminuirá à medida que o S & amp; P ganha em valor.
Tradutor VIX mostra-lhe os melhores ETF VIX e como comercializá-los.
Todos os ETF VIX não são criados iguais, e você precisa saber o que está fazendo se você estiver lucrando nesses mercados em rápida mudança.
Com o VIX Trader, você aprenderá tudo sobre o Futuro a Curto Prazo iPath S & amp; P 500 VIX ETN (NYSEARCA: VXX), que é extremamente popular e amplamente comercializado, com uma média de mais de 45 milhões de ações por dia com mais de US $ 1,2 bilhões no gerenciamento a partir de Julho de 2015.
Mas o VIX normalmente está em contango, o que significa que os meses futuros são mais caros do que o mês atual, e NYSEARCA: VXX está comprando contratos de futuros mais caros, gerando um rendimento negativo para investidores que, efetivamente, estão comprando alto e vendendo baixo.
Este é um gráfico feio, sem dúvida, mas VIX Trader mostra como você pode ganhar dinheiro com este ETN, o que, de outra forma, parece um perdedor consistente.
Apresentando o que poderia ser o melhor ETF NUNCA!
Se você já quis um ETF que fosse seu amigo, pode ser isso.
O VIX Trader irá apresentá-lo a este ETF que faz exatamente o oposto de NYSEARCA: VXX, que executa inversamente NYSEARCA: VXX, e oferece a chance de "comprar baixo, vender alto" devido aos efeitos comuns de contango em futuros VIX .
E VIX Trader irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre esta ETF e como trocá-la. E troque, você deve, porque a volatilidade é volátil.
No gráfico acima, podemos ver como este ETF subiu de $ 5.00 / share para US $ 50 / share entre o final de 2011 e o meio de 2015.
E então podemos ver como ele mergulhou de aproximadamente 50 para US $ 22,75 no espaço de apenas alguns meses no verão / outono de 2015.
Estas são mudanças de tirar o fôlego, sem dúvida, mas para comerciantes ágeis, estes são os tipos de movimentos espetaculares que podem gerar de forma explosiva riqueza real!
Preste muita atenção!
& # 8211; & gt; VIX Trader irá mostrar-lhe como e quando passar de posições investidas neste ETF para dinheiro, dependendo das condições do mercado.
& # 8211; & gt; VIX Trader irá mostrar-lhe como trocar XIV e VXX e mover-se entre estes dois poderosos ETNs e posições de caixa quando apropriado.
& # 8211; & gt; VIX Trader irá mostrar-lhe como se tornar uma volatilidade longa e curta, assim como os profissionais fazem todos os dias.
Você acha que os comerciantes experientes poderiam ter feito um dinheiro longo e curto nos movimentos vistos neste gráfico?
VIX Trader irá mostrar-lhe como negociar NYSEARCA: VXX, mas isso é apenas o começo!
& # 8211; & gt; Você também aprenderá o 5 Keys To Trading Success e você aprenderá com profissionais como Paul Tudor Jones.
& # 8211; & gt; Você obterá um sistema de comércio técnico que foi bom o suficiente para Charles Dow e identifica claramente a oferta e a demanda, a atual tendência, suporte e resistência e impulso. E dá-lhe pontos de entrada e saída claros!
& # 8211; & gt; Você terá acesso à nossa seção de membros que inclui os 7 módulos de vídeo que compõem o curso VIX Trader, nosso eBook, "VIX e VIX ETNs: o que eles são sobre tudo e como negociar esse mercado emocionante" e uma biblioteca completa ou artigos e referências para ajudá-lo a se tornar um especialista na negociação VIX e VIX.
As opções VIX podem abrir um novo mundo de riqueza.
Não importa o quão experiente você seja como comerciante ou investidor, a negociação de opções é provavelmente algo sobre o qual você precisa saber mais sobre isso.
Mas não estamos falando sobre opções de compra. Esse é o jogo de um otário.
Estamos falando de opções de venda, sobre como você é pago toda vez que você troca e como gerenciar cada comércio para colocar as chances a seu favor pelo menos 80% do tempo.
O Trading VIX Options irá ensinar-lhe:
Como trocar opções VIX e opções em ETN VIX Como vender opções em vez de comprá-las. Como fazer com que o tempo de decaimento funcione para você em vez de contra você.
Você se tornará um especialista em estratégias comerciais importantes, como:
Chamadas verticais Posições verticais Como configurar um crédito ou débito dependendo das condições do mercado Como definir uma quantidade conhecida de risco Como gerenciar riscos Como lucrar se o mercado se mover em sua direção, de lado ou mesmo levemente contra você Como e # 8220; salvar & # 8221; um comércio perdedor Como negociar com uma probabilidade de sucesso de 80% a 90% Como se beneficiar do tempo decadência inerente às opções e tornar o tempo seu amigo em vez do seu inimigo Como você pode ganhar sem ter que estar certo sobre o mercado. mover.
VIX Trader é um pacote completo que inclui:
O 5 Keys To Trading Success e você aprenderá com profissionais como Paul Tudor Jones. Um sistema de comércio técnico que foi bom o suficiente para Charles Dow e que identifica claramente a oferta e a demanda, a atual tendência, suporte e resistência e impulso. E dá-lhe pontos de entrada e saída claros! Acesse a nossa seção de membros, que inclui os módulos de vídeo e os manuais que compõem o curso VIX Trader, nosso eBook, "VIX e VIX ETNs: o que eles são" Tudo sobre e como negociar este mercado emocionante ", e um total biblioteca ou artigos e referências para ajudá-lo a se tornar um especialista na negociação VIX e VIX.
Livrar-se de Guess Work and Emotion Forever!
O comerciante do VIX tira toda a emoção e adivinha o trabalho de negociação e investimento e substitui esses fatores prejudiciais por uma metodologia constante e fácil de usar. O trabalho de emoção e adivinhação são dois dos fatores mais mortais que levam ao fracasso para a maioria dos investidores e comerciantes e o VIX Trader oferece um sistema claro e fácil de usar que pode eliminá-los para sempre.
Descubra como antecipar os movimentos do mercado.
Uma das coisas mais emocionantes que você receberá neste curso é uma técnica pouco conhecida que chamamos de "negociação de antecipação" que pode ajudá-lo no início de um grande movimento ao invés de depois que já aconteceu.
A maioria dos sistemas de acompanhamento de tendências e muitos sistemas de negociação técnica geram somente sinais de "compra" após grandes movimentos já ocorreram e, assim, você perdeu a maior parte dos lucros potenciais oferecidos pelo Sr. Mercado.
E quando a tendência muda, muitos sistemas dão grandes lucros antes de reconhecerem uma mudança na direção do mercado.
Mas com o VIX Trader, você aprenderá a entrar e sair de trades usando um método que "antecipa" o que vai acontecer em seguida, então pode ter o melhor tiro para tirar proveito de mais movimentos importantes que muitos sistemas faltam.
Tão fácil um 5º graduador poderia fazê-lo.
& # 8211; & gt; O VIX Trader é fácil de configurar e manter. Nós iremos passar por cada peça deste sistema passo a passo para que você saiba tudo o que precisa saber para ser bem sucedido por conta própria.
& # 8211; & gt; O VIX Trader pode ajudá-lo a capitalizar movimentos importantes, evitar grandes movimentos de desvantagem e buscar lucros da volatilidade ao invés de ser atacado e perder como tantos investidores varejistas.
& # 8211; & gt; O VIX Trader oferece um caminho claro para entender e negociar na direção da tendência predominante.
& # 8211; & gt; O Comerciante VIX oferece regras de compra e venda claras que antecipam movimentos antes que aconteçam.
& # 8211; & gt; O VIX Trader ajuda você a aprender o aspecto mais importante da negociação, gerenciamento de riscos. Os profissionais sempre entram em um comércio pensando sobre o quanto eles podem perder enquanto os amadores entram apenas pensando em quanto eles podem fazer.
E você nunca está sozinho.
Ao contrário da maioria dos programas que acabam de tirar seu dinheiro e depois soltá-lo, nunca esquecemos você.
Pelo contrário, continuamos trabalhando com você através de nossos programas de educação continuada para garantir que você obtenha tudo o que precisa saber.
Os benefícios dos membros e a educação continuada incluem:
& # 8211; & gt; Alertas de comércio regulares que permitem que você assista nossos negócios e entradas, paradas e saídas para que você possa aprender "olhando nossos ombros" em um ambiente em tempo real.
& # 8211; & gt; Atualizações diárias do mercado e atualizações VIX para mantê-lo a par da situação atual.
& # 8211; & gt; Acesso fácil aos nossos especialistas por e-mail ou telefone.
Apenas para resumir, o VIX Trader oferece:
Um Sistema de Negociação Completo:
Pontos claros de entrada e saída Gerenciamento de risco definido Foco em ETNs VIX Identificação de tendências Suporte e níveis de resistência. Fácil de definir pontos de parada de perda. Negociação sem emoção.
Benefícios dos Membros Continuados:
VIX ETN e ETF Alertas de negociação Atualizações diárias do mercado Página de membros privados 7 Módulos de treinamento de vídeo.
COMPRE! Você pode começar o VIX Trader hoje!
A TradingGods, sede do VIX Trader, tem uma classificação A + com o Better Business Bureau e você pode se juntar facilmente a nós usando nosso carrinho de compras seguro e on-line.
Quando você fizer isso, você terá acesso imediato à nossa seção de membros, que inclui o curso de negociação VIX Trader completo e adiciona você à nossa lista de membros do VIX Trader para que você obtenha nossas posições atualizadas da VIX Trader.
Você também receberá nosso boletim informativo diário e encontrará artigos aprofundados sobre ETF VIX e VIX e ETNs e nosso e-book, "VIX e VIX ETNs: o que eles são" Tudo sobre e como negociar esse mercado emocionante "
Você pode obter o VIX Trader por um preço de compra fácil de US $ 1495 ou pode solicitar o Crédito do PayPal e obter o VIX Trader sem pagamento devido por SEIS MESES!
Os programas de negociação profissional comparáveis podem atingir até US $ 5.000 ou mais, mas o VIX Trader tem preços para investidores de varejo e pode ser a melhor decisão de educação de investimento que você já realizará.
Envolvendo tudo isso, o VIX Trader é:
& # 8211; & gt; Focada em ETN VIX e ETFs, veículos de investimento relacionados ao VIX, o CBOE S & P 500 Volatility Index.
& # 8211; & gt; Projetado para aproveitar a volatilidade crescente e decrescente e oferece oportunidades usando VIX ETNs em ambos os lados desses mercados em movimento rápido.
& # 8211; & gt; Um curso de negociação completo que o prepara para "ir para ele sozinho", mas nunca "deixa você sozinho".
Estamos apostando nosso tempo e dinheiro que você terá sucesso.
Ao contrário de muitas empresas de educação financeira, investimos dinheiro real seguindo o sistema VIX Trader e "colocamos nosso dinheiro onde está a nossa boca".
Além disso, o tempo é dinheiro e estamos dispostos a investir tanto tempo como é necessário para garantir que você entenda esse sistema sofisticado e tenha todas as ferramentas necessárias para ser bem sucedido.
Perguntas frequentes (FAQ):
De modo nenhum. Mesmo um 5º ano pode aprender essas técnicas, e você terá todo o apoio e ajuda através dos 7 vídeos que compõem o curso de negociação, webinars semanais e atualizações em tempo real de nossas atuais posições do VIX Trader.
Certamente pode ser e você tem que entender os riscos e decidir se a negociação de volatilidade é adequada para você com base em sua própria situação pessoal e metas financeiras. No entanto, usado corretamente, os fundos negociados em troca de volatilidade oferecem oportunidades únicas para acelerar seu progresso financeiro e aumentar seus ativos rapidamente.
Além disso, certos ETFs de volatilidade e técnicas de negociação podem "empilhar o deck" a seu favor e oferecer oportunidades incomparáveis usando as propriedades associadas ao contango em contratos de futuros associados aos ETF VIX.
"E se eu tiver uma pergunta ou não entender algo?"
Basta enviar um e-mail. Uma parte muito única e valiosa do VIX Trader é a ajuda pessoal que você pode obter que o chapéu só pode ajudar a torná-lo um investidor e comerciante melhor e profissional.
Então, apenas para resumir, o VIX Trader inclui:
& # 8211; & gt; Uma introdução completa ao VIX ETF que permite aos investidores e comerciantes efetivamente "comprar baixo e vender alto" mais de 75% do tempo.
& # 8211; & gt; Uma introdução completa ao índice S & P 500 VIX, também conhecido como "o índice de medo", como funciona e como VIX ETNs e VIX ETFs podem oferecer uma maneira de negociar a volatilidade dentro de uma conta de corretagem tradicional ou mesmo IRA ou 401k.
& # 8211; & gt; Um sistema de comércio completo projetado para competir efetivamente com as instituições, programas de negociação baseados em computadores e algoritmos que introduziram tanta volatilidade nos mercados atuais.
& # 8211; & gt; Componentes de negociação críticos, incluindo pontos de entrada e saída claros, gerenciamento de risco definido, identificação de tendências, níveis de suporte e resistência, fácil de definir pontos de parada e negociação sem emoção.
& # 8211; & gt; Educação contínua e treinamento que lhe permite "olhar sobre o ombro" e aprender a trocar esses mercados complexos e excitantes. Você pode acompanhar os nossos programas de negociação VIX ETF, visualizar nossos webinars regulares e se tornar um especialista através do nosso fluxo contínuo de VIX Education, eBooks e artigos.
Inscreva-se hoje e comece a negociar VIX amanhã!
Ou registre-se com pagamentos fáceis com crédito do PayPal, sem pagamento e sem juros por 6 meses!
Junte-se hoje e descubra o ETN que o favorece em vez de "a casa".
Comerciante VIX: A Arma Direita para os Mercados Voláteis de Hoje!
Disclaimer: O conteúdo aqui incluído é apenas para fins educacionais e informativos, e os leitores concordam com a Cláusula de Isenção de Direitos Comerciais, Termos de Uso e Política de Privacidade antes de acessar ou usar esta ou qualquer outra publicação pela TradingGods ou pelo Ridgeline Media Group, LLC.
O curso de comércio VIX Trader destina-se apenas a fins informativos, educacionais e de pesquisa. Não é um conselho de investimento. A informação, fatos, números, dados e análises aqui incluídos acreditam ser precisos, confiáveis e credíveis, mas nada pode ser verificado por sua certeza. Os diretores de TradingGods comercializam ativamente uma ampla gama de fundos negociados em bolsa (ETFs) e Notes Exchange Traded (ETNs) e as posições aqui mencionadas podem mudar a qualquer momento. Clique aqui para saber mais sobre a diferença entre os Fundos negociados em bolsa (ETFs) e as notas negociadas em bolsa (ETNs). Qualquer informação de desempenho é hipotética e apenas para fins informativos. Como muitos fatores potenciais incluem, mas não se limitam a; condições de mercado, serviço de corretagem, poder de compra, habilidades de negociação, disponibilidade de estoque variará de comerciante para comerciante, os resultados individuais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta deve ou deve atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas em qualquer publicação, artigo ou webinar. O material educacional fornecido pela TradingGods não, nem pode levar em conta as necessidades, objetivos e situação financeira de seus assinantes. Você deve consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões financeiras. Ao assistir ou ver qualquer informação de TradingGods em qualquer meio, você reconhece, envia e adere a este aviso e aceita as responsabilidades que incorreu em suas próprias decisões ao usar nossa informação e análise por sua conta e risco.
Divulgações importantes e desresponsabilidades sobre ETFs com alavancas e inversas:
A FINRA fez as seguintes declarações sobre ETF alavancados e inversos -
& # 8220; Exchange Traded Funds (ETFs) que oferecem alavancagem ou que são projetados para executar inversamente o índice ou benchmark que rastreiam - ou ambos - estão crescendo em número e popularidade. Embora tais produtos possam ser úteis em algumas estratégias de negociação sofisticadas, eles são instrumentos financeiros altamente complexos que normalmente são projetados para atingir seus objetivos declarados em uma base diária. Devido aos efeitos da composição, o seu desempenho durante longos períodos de tempo pode diferir significativamente do seu objetivo diário declarado. Portanto, os ETFs inversos e alavancados que são redefinidos diariamente não são adequados para investidores de varejo que planejam mantê-los por mais de uma sessão de negociação, particularmente em mercados voláteis. # 8221;
& # 8220; Estes produtos são complexos e podem ser confusos. Os investidores devem considerar buscar o conselho de um profissional de investimento que entenda esses produtos, pode explicar se ou como eles se encaixam no objetivo do investidor individual e quem está disposto a monitorar o desempenho da ETF & # 8217; especial para seus clientes. & # 8221;
& # 8220; ETFs alavancados e inversos podem ser apropriados se recomendados como parte de uma estratégia de negociação sofisticada que será monitorada de perto por um profissional financeiro. & # 8221;
Nota especial: A maioria dos ETN e ETF VIX não são alavancados, mas são produtos de alta volatilidade e não são adequados para todos os investidores. Leia o prospecto com cuidado e compreenda os riscos antes de investir nesses produtos.
Divulgações importantes e desresponsabilidades sobre opções:
Governo exigido pelo governo -
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de negociar opções, leia Características e Riscos da Opção Padronizada (ODD) que podem ser obtidas com seu corretor, ligando para (888) OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, IL 60606. O conteúdo deste site pretende ser de natureza educativa e / ou informativa. Nenhuma declaração neste site destina-se a ser uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender qualquer garantia ou para fornecer consultoria de negociação ou de investimento. Os comerciantes e os investidores que considerem opções devem consultar um consultor fiscal profissional sobre como os impostos podem afetar o resultado das transações de opções contempladas.
O estoque, o forex, o futuro e a negociação de opções não são apropriados para todos. Existe um risco substancial de perda associada à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita de que usar esta metodologia ou sistema ou a informação nesta carta gerará lucros ou garantirá a ausência de perdas.
Day Trading System no VIX Futures & # 8211; JonathanKinlay.
A estratégia comercializa a frente dois meses no contrato de futuros CFE VIX, gerando um lucro anual de cerca de US $ 25.000 por spread.
Eu construí um sistema de troca de dia equivalente em futuros VIX na linguagem visual ADL da Trading Technologies, usando dados de barra de 1 minuto para 2010 e testei o sistema fora de amostra em 2011-2014. (para mais informações sobre o X-Trader / ADL, acesse aqui).
O PL líquido anual é de cerca de US $ 20.000 por spread, com uma taxa de ganhos de 67%. No lado negativo, o fator de lucro é bastante baixo e o comércio médio é apenas 1/10 de um carrapato). Observe que isso é líquido do spread Bid-Ask de 0,05 (US $ 50) e custos de comissão / transação de US $ 20 por turno. Esses pressupostos de custo são razoáveis para negociação on-line em muitas agências de corretagem.
No entanto, a estratégia exige que você trabalhe o spread para entrar passivamente (reduzindo assim o custo de entrada). Isso geralmente só é viável em uma plataforma adequada para uma negociação de alta frequência, na qual você pode assumir que suas ordens têm prioridade aceitável na fila de ordens limite. Isso resultará em uma proporção razoável de seus lances passivos e as ofertas serão executadas. Normalmente, o comércio de propagação é realizado durante a sessão, saindo de perto (já que este é um sistema comercial de dia).
Lucro por combinar RSI e VIX.
Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.
Sabendo como funciona esse relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.
Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como serão os negócios, temos dois negócios a partir de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.
Clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as conversas da dívida dos EUA assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2011, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Testando o limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.
Testando o limite de venda.
Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.
Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.
Obter o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Adoraria ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório de Negociação para Idiotas!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro excelente artigo!
Tenho livros de Connors e tenho testado e codificado estes no MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. No seu último artigo, você afirma que:
& # 8220; Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. & # 8221;
Além da falta de paradas, que eu concordo completamente com o & # 8230 ;, o que mais não faz esse ou outro sistema Connors RSI incompleto? O fator Lucro, tamanho médio do comércio, negócios lucrativos, etc. & # 8230; parece muito bom.
Eu testei esses testes e teste de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em todos os casos esses sistemas parecem bastante bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada. A maioria dos outros fatores se parece bem. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas o mais importante, você poderia usar o WFO da TradeStation para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso até certo ponto no artigo, uma análise de cluster WFO proporcionaria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todos os negócios históricos nos dará uma melhor idéia de potenciales retiradas e retornos.
Fico feliz em saber que você está gostando do site!
Estou atrasado alguns meses atrás em suas postagens, Jeff, mas eu gostaria de ver uma postagem sobre o WFO e sua opinião sobre isso. Eu votei em um comentário ou dois na WFO em artigos anteriores.
Mark, essa é uma boa idéia e uma que eu também estive jogando também. Está na lista do-do.
Obrigado pela sua resposta, eu nunca considerei usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o rebaixamento & # 8211; é uma ótima ideia.
Não tenho certeza do que é WFS da Tradestation. Eu uso MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Walk Forward Optimizer da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo que seria de grande ajuda.
Oi, encontrou esta publicação enquanto procurava idéias e estratégias comerciais sobre a volatilidade. Qual subjacente você troca quando o RSI atinge os departamentos? Tks
Bom trabalho, eu tenho trabalhado em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Acho que um dos riscos de usar o VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; Graças à QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros do limite de tempo de que você fala são bem feitos.
na minha opinião, enfatizar que a retirada é suficiente, você teste o sistema de 1/2006 a 1/2010.
O resultado não será tão emocionante.
Eu realmente italiano, me desculpe pelo meu inglês ruim.
Eu aprofundou meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e agradeço meu Jeff para Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise desta estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa idéia, Mike. I & # 8217; adicioná-lo à lista de tópicos.
Muito obrigado por seus ótimos conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada & # 8221 ;.
Não é típico deste tipo de estratégias de reversão média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
por isso parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco ao negociar apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo para este artigo. No entanto, é verdade, as paradas geralmente prejudicam esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada difícil catastrófica pode dar alguma paz de espírito.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso perguntar quais valores mobiliários você usou para o seu backtest até 1983? VXI ou VXO? S & amp; P 500 Index?
Esse seria o mercado à vista de S & # 038; P, e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, já que você pode notar que a primeira negociação não é até 1991, quando os dados do VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para coincidir quando o primeiro comércio foi realizado. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 definitivamente colocaria a última melhoria no sistema e tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um follow through post?
Vou adicionar isto à lista de futuros artigos. Obrigado!
Eu disse 2,5, mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisamos explorar o alcance.
Aguardo a sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontece no EOD ao fechar.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, isso seria. Mas, se não, você poderia explicar o porquê?
Olá Alex, acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de comércio de SPY.
Grande artigo Jeff.
Finalmente consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto para os gráficos de teste de limite de 2 vendas & # 8212; onde você testar diferentes valores de RSI para sair. Estou obtendo exatamente o oposto ... melhor lucro geral e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim de qualquer maneira!) Que uma saída em um Vix RSI baixo (S & P de alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar que eu não consegui isso de alguma forma errado? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não do VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo onde a regra de saída indica & # 8220; Sair quando RSI (2) do VIX cai abaixo de 30 & # 8221 ;. Foi então mudado para se tornar "saída" quando RSI (2) do preço sobe acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que seria de esperar.
Também é bom ver que esta estratégia continuou a se apresentar bem até o presente.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs qual deles é melhor em sua experiência eu preciso knwo um pouco mais para aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, adoro todo o trabalho que você fez, testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora eu tenha feito tudo manualmente. Os resultados são realmente agradáveis. Eu tenho usado RSI2 na minha negociação por alguns anos agora em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; você não mencionou em suas regras sobre somente fazer negócios quando o VIX abre mais do que o fechamento de ontem. Mesmo que você não o tenha incluído em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Gostei muito dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para negociar futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Eu não vejo isso nesses mercados em um tempo, mas em geral, eu pensaria que seria um conceito viável.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2011-2018 pela Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.
VIX Trading Strategies em fevereiro.
Nós testamos 22 estratégias simples para negociar ETP VIX neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.
Algumas dessas estratégias retornaram em excesso de + 30% para o mês na parte de trás de um desempenho forte para inversores VIX ETPs como XIV e ZIV. Abaixo, eu mostrei os resultados de fevereiro das 22 estratégias que bloguei anteriormente sobre o comércio de ETP VIX de curto prazo. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.
XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei novamente os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para os VIX ETPs de médio prazo menos populares (ou é "subutilizado"?) ZIV e VXZ (clique para ampliar).
Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.
Comments
Post a Comment